Fornire le conoscenze chiave e gli strumenti quantitativi della moderna finanza matematica. La trattazione avverrà sia da un punto di vista analitico-descrittivo, sia da un punto di vista predittivo.

Il corso è ideale per chi indende proseguire gli studi. Al tempo stesso, Mathematical Finance offre un ottimo know-how, direttamente spendibile in campo professionale. Infatti, i contenuti spaziano da un livello classico di base ad argomenti e strumenti più avanzati per fixed income e stock markets. Knowledge and understanding: lo studente, che segue con profitto le lezioni e le attività pratiche del corso, saprà confrontarsi positivamente con un ampio numero di situazioni che richiedono l’utilizzo della matematica finanziaria. Applying knowledge and understanding: lo studente, acquisendo le nozioni e soprattuto il metodo analitico, sarà capace di interpretare ed applicare i modelli appropriati. Making judgements: lo studente acquisirà capacità analitiche e l’abilità di selezionare l’informazione necessaria per il problem-solving. Specificamente, oltre al problem-solving, verranno incoraggiati il pensiero critico e il self management. Communication skills: al termine del corso, lo studente padroneggerà il linguaggio della matematica finanziaria a tutti i livelli. Attraverso le varie attività che verranno organizzate, compresi incontri con practitioners, lo studente metterà in pratica e svilupperà le sue competenze comunicative. Il tutto adattandosi al contesto. Learning skills: il bagaglio di conoscenze acquisite durante il corso renderanno lo studente autonomo nell’adattamento alle varie problematiche di valutazione/gestione nello specifico caso di riferimento. Lo studente avrà sviluppato una solida consoscenza degli aspetti fondamentali della disciplina. Questo consentità di proseguire gli studi (master, laure magistrale) con successo e/o di intraprendere corsi di training professionale.

Tecniche e concetti fondamentali: valore temporale del denaro, prestiti e ammortizzazioni. Mercati dei bond. Struttura a termine spot e forward, descrizione analitica dei principali derivati su tasso. Problemi di pricing, bootstrapping. Immunizzazione. Mercato azionario: valutazione dei derivati, hedging e risk minimization in modelli ad albero per il sottostante.

Il programma del corso comprende alcuni argomenti che solitamente non vengono affrontati a Matematica Finanziaria di un Bachelor. Pertanto, il primo riferimento solo le slides e il materiale supplementare, che verranno forniti su Learn. Si consiglia comunque il seguente testo come supporto parziale al corso, che è utile anche per chi intende prepararsi per il certificato CFA: S.J. Garrett An introduction to the Mathematics of Finance: a deterministic approach. Second Edition, 2013. BH Elsevier publisher

Lezioni, esercitazioni e tutorato. Incontri motivazionali (e a fini di stage) con professionisti.

Lo studente verrà valutato sulla base dei punteggi individuali riportati nel seguente modo: prova intermedia 1/3 e prova finale 2/3, entrambe prove scritte e con ugual contributo all voto finale. I quesiti consistono in domande a risposta multipla ed esercizi articolati sia pratici che teorici. L'esame è superato quando la media dei punti allo scritto è maggiore od uguale a 18.

Colloqui con la docente.