TEORIA E GESTIONE DEL PORTAFOGLIO
Obiettivi formativi
Questo corso ha come obiettivo quello di fornire strumenti di analisi finanziaria avanzati per la costruzione e gestione di un portafoglio di investimento.
Risultati di apprendimento attesi
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di creare e gestire portafogli finanziari.
Contenuti Del Corso
1) Introduzione
2) Teoria e pratica di portafoglio
3) Equilibrio nei mercati dei capitali
4) Strumenti a reddito fisso.
5) Tecniche di portfolio management
Testi Di Riferimento
Bodie, Kane e Marcus "Investments", ultima edizione e note fornite dal docente.
In aggiunta, slides del corso e altro materiale distribuito attraverso il sito web del corso.
Metodologie Didattiche
Lezioni frontali, problem sets a svolgimento individuale, esercitazioni
Modalità di verifica dell'apprendimento
Problem sets (30%), prove di esame intermedia (30%) e finale (40%), un term paper (bonus point).
I problem sono assegnati una settimana prima della deadline
Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale
Approvazione dell'argomento da parte del docente
Settimana 1
Introduzione: dati, Bloomberg e Yahoo Finance
Settimana 2
Ripasso di concetti base di finanza: notazione, probabilità, algebra lineare
22/9 deadline assignment 1
Settimana 3
Diverse asset class e strumenti finanziari, ESG
Settimana 4
Allocazione ottima del capitale
6/10 deadline assignment 2
Settimana 5
Portafoglio ottimo
Settimana 6
Portafoglio ottimo: una applicazione su Matlab
17/10 deadline assignment 3
Settimana 7
Modelli indice
Settimana 8
Modelli fattoriali
2/11 PROVA INTERMEDIA
Settimana 9
CAPM
10/11 deadline assignment 4
Settimana 10
APT
17/11 deadline assignment 5
Settimana 11
Modelli fattoriali
28/11 deadline assignment 6
Settimana 12
Portafoglio ottimo in un mondo multi-fattoriale